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【ジブリもゴトー日も】現役FXトレーダー注目の為替アノマリー12選

こんにちは!年末はこたつの中で丸くなってるニート、ORZです(・∀・)

さて、いよいよ今年最後のブログ更新でございます〜
今回のFXブログは、番外編で「アノマリー」についてまとめていきます( `・∀・´)ノ

アノマリーとは理論的な根拠はないけど何故か統計的にその通りになる確率が高いという1種の法則に近いもので、言ってしまえば「相場のジンクス」みたいなもの!
 
FXで言うと「年末はボラが下がりやすい」とか「※ゴトー日になると円安になりやすい」「ジブリが放送されるとドル円が暴落する」なんてものが有名ですかね(´ー`)

※ゴトー日「5と0などの5の倍数がつく日のこと」

明確な根拠がなく、直接トレードに役立つ内容が少ないため、FXトレーダーの中ではネタ要素として扱われることも多いのですが(笑)

アノマリーも内容によっては、長期的な見通しを立てる判断材料として使えそうなモノもあるので、数ヶ月〜数年単位でポジションを保有するようなスイング・スワップ狙いのトレーダーさんを中心に、豆知識として知っておいて損はないんじゃないかと!

今回はORZの経験&知識+Google先生の知恵をお借りしながら、特にドル円を中心とした「為替相場のアノマリー」をまとめていきます(・∀・)

それとない理屈も伴っていますが、基本的にどれも明確な再現性はないので、相場を楽しむための豆知識の1つとして楽しんでもらえればと思います!

※夢中でまとめたらボリュミーな内容になっちゃったので、年末年始の暇つぶしにでも読んでくだされ〜

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季節要因・月単位のアノマリー

最初に紹介するのは季節要因で動くアノマリー。

実は毎月ごとに「この時期はこんな動きをしやすい」といった特徴があるんですよ。

まずは、アノマリーの各月ごとに相場への影響をチェックしてみましょう〜

1月のアノマリー:ドル円でその年の高値を付けやすい

1月には、ドル円のレートが「その年の高値になりやすい」というアノマリーがあります。 

というのも、アメリカの多くの企業が11月か12月決算なので、その時期は外貨で得た利益をドルに替える(外貨売り・ドル買い)動きが活発になりドル高になりやすくなるからです。

なので「1月になった頃には高値を付けている」ことが多いみたいですね(´ー`)

 また11月、12月が決算になるのであれば、もちろん1月が年度初めになりますよね♪

なので、1月に新しく海外投資をするために外貨を買う企業も多くなるわけです(・∀・)

「1月になるとドル円の為替レートは大きく動きやすい」というアノマリーがあるのも、こういった理由です。 

上記2つのアノマリーをまとめると、前年度末の決済(11月、12月)で外貨売り/ドル買い=ドル高になったあと、新年度(1月)に外貨買い/ドル売り=ドル安が進行する。

その結果「1月のドル円レートはその年の高値になりやすくなり、大きく動きやすくなる」ということですね♪

1月のアノマリー

一般的に、正月シーズン(1月1日〜4日)は薄商いとなりボラティリティは低くなりやすいです。

もちろん昨年の年明けのように、その年によっては年初から急激に動き出すこともあるみたいですが・・・まぁ正月はゆっくりしたいですよね(・∀・)

2〜3月のアノマリー:日本企業のレパトリの季節で「ボラ高まる」

2~3月は日本企業のレパトリ(レパトリエーション)の季節です。

レパトリとは、一般企業が海外市場で稼いだ利益を国内通貨に両替することを言います。

日本企業の場合、多くが3月末を本決算にしているので、2月から3月初旬にかけて海外資金を日本円に移す動きが強くなるわけです。

基本的に外貨が売られ円が買われるので、円高の要因になります。
 
しかし、同時に海外の投資家や機関投資家たちが日本株を多く買い付けるのも3月とされています。

投資家の間では「日本株買い・円売り」というのがメジャーな運用方法になっているので、これが円安の要因になります。

このように、3月は「円高要因・円安要因」といった相反する投資行動が交錯するために、一年で最も為替レートが激しく動くというアノマリーがあります(´ー`)

2月、3月のアノマリー

ただ、どのように動くのかはわからないので「良くも悪くも3月はボラティリティが高くなる」って感じですね♪

4月のアノマリー:年度初めで「円安進行」

4月になると日本企業の多くでは年度初めとなります。

なので、予算が決まった機関投資家や企業・銀行が新たなポジション(外貨買い/円売り)を持ち始めたり、2〜3月に続き日本株が買われたりするので、円安になりやすくなります(´ー`)

また、ゴールデンウィークになると日本人が海外旅行へ行く(両替:外貨買い/円売り)ようになるので、これもまた円安を後押しするみたいですね。

一方、キリスト教徒にとって大きなイベントである4月のイースター休暇は、相場の流動性を低下させる(ボラが下がる)要因になりやすいです(´ー`)

海外の金融機関の多くが休暇になり、市場規模の多い国の売買が減るためですね。

5月のアノマリー:Sell in May

5月には「Sell in May(セル・イン・メイ)」と呼ばれるアノマリーがあります。

これは、アメリカの株式市場で広がった格言で、

正しくは「Sell in May, and go away; don’t come back until St Leger day. 」

「5月に株を売って市場から離れなさい。そして、セント・レジャー・デイ(9月の第二土曜日)まで戻ってくるな」という意味らしいです。

要は「流動性が低下する6〜9月になる前に、今持っているポジションを整理しちゃいなさい」ということです(´ー`)

欧米では6月から9月にかけてバカンスシーズンになり、市場参加者が減ってしまいますからね。

 なので、この時期になると「NYダウが下がる」という傾向があり、そこから周りに回って「ドル円が下がる」こともあるみたいです。

6〜9月のアノマリー:各国の長期休暇による「夏枯れ相場」

この時期は、欧米で夏休みを取るファンドや企業が多く、市場の流動性が下がる傾向があります(´ー`)

夏枯れ相場というアノマリーが有名ですね。

時期は国によって異なるようですが、だいたい6月中旬〜9月上旬の間は海外の企業や投資家たちが長期休暇を取るみたいです。

ただ、この時期を狙ってトレードするヘッジファンドもいるようなので、トレードができないほどボラティリティが下がるわけではありません(・ω・`)

また、9月末には日本企業が半期決算を確定する為に、海外の利益を日本円へ移動させる「レパトリエーション」が行われます。

これは3月末と一緒で、円高の要因となりやすいです(・∀・)

10月のアノマリー

株式では「10月効果」と呼ばれるほど、10月に入ると市場が荒れる傾向があるようです。

というのも、10月の前後の月「9月」「11月」は、それぞれ「9月:国内企業の半期決算」「11月:海外企業の年度末決算」があるため、それを判断材料に取引する投資家が多いためです(´ー`)

また、過去に米国株の大暴落を記録した「暗黒の木曜日(Black Thursday)」「暗黒の月曜日(Black Monday)」も10月に発生しておりますし、その他歴史的に大幅な下落を記録するのも10月が多いみたいですね(´ー`)

株式は為替とも連動性があるので、米国株安になればドル安になりますし、日本株安になれば円高(※)になります。

なので、為替市場においても少なからず「10月効果」が現れるということですね(・∀・)

【※日本株と円の関係は他国と違い、株安になれば円高、株高になれば円安になります】
10月効果

11〜12月のアノマリー

11月くらいから為替市場の流動性は低下し始める傾向があります。

これは、12月が決済となる海外の企業や機関投資家たちが、年初(1月〜3月)から始めた取引の収益を確定し始めると同時に、新たな取引をしなくなるからですね(・∀・)

アメリカでは、毎年11月第4週目にサンクスギビングデー(感謝祭)という祝日があり、この日の前後は市場が休みになるのも影響しているみたいです。

また12月後半のクリスマスシーズンには欧米人が揃って休暇に入る為、相場の流動性が一段と低下する傾向があります。

これは「クリスマス休暇」と呼ばれ、キリスト教徒が多い欧米人にとっては超重要らしく、機関投資家や銀行なども休みになり、さらには電車も運休してしまうらしいです(・∀・)

日本に住んでいるとちょっと考えにくいですが・・まぁ「文化の違い」ってやつですね。
それゆえ年末に向けて、ボラが低下してくるので早めに手仕舞いしちゃうのがベタかなと思います(´ー`)

11月12月のアノマリー

年間単位のイベントに関するアノマリー

続いては、もっと長期視点で年間単位で起こるアノマリー!

実は各年ごとにも「このイベントが起こる年はこんな動きをしやすい」といった特徴があるんですよ。
今回は2020年に開催予定のアノマリーを紹介しておきます(・∀・)

米大統領選

それは「米大統領選挙の翌年はドル高になる」というアノマリー。

投資界隈ではわりかし有名で、かなり経験則に近いお話ですね〜

実は、米大統領選の翌年のドル円の値動きに注目してみると

米大統領選アノマリー

大統領選の翌年ではドル高が4回、ドル安が1回

と、ドル高に推移するケースも多く、意外にも確率としては高いアノマリーなんです(・∀・)

このアノマリーが起きる要因としては、はっきりとはわかりませんが。

米大統領選の選挙期間中に、経済政策が意識されやすくなるため、為替レートにも影響があって翌年までドル高傾向が続くのかもしれません(・ω・`)

実際、各候補者が支持者を引きつけるために大規模な経済政策を打ち出されることが多く、その期待感から米国株高に動きやすくなると言われています。

また大統領の就任直後は、中間選挙に向けて早めに結果を出したいという思惑も働き、新たな金融政策を打ち出されることが多いため、これらの期待感から大統領選の直後から翌年にかけて米国株高に動きやすくなる、と考えられています^^

株式は為替とも連動性があり、米国株高となればドル高になるので、この結果米大統領選の翌年はドル高に推移する可能性が高いという話に繋がってくるのですね!

2020年11月3日に米大統領選を控えていることからも、来年の後半以降〜再来年はドル高の勢いが強まることで、相場をガンガン引っ張ってくれる展開になるのかも・・(・∀・)?

「信じるか信じないかはあなた次第・・」ですが、スイングやスワップ狙いで長期保有を考えている方は、来年以降の相場傾向の1つとして頭の片隅に入れておいても損はないと思いますよ〜!

日付・曜日単位のアノマリー

もちろんこれらのアノマリーは、100%この通りの展開が起こるというものではありません^^;

ただ、1ヶ月・1年単位での相場の傾向を把握しておくだけでも、今後のトレードプランを考える判断材料の1つには成り得るかなと個人的には考えています。

そして、アノマリーとはなにも年月単位といった中長期的な視点だけではなく、実はもっと身近に曜日単位で現れる現象もあるのです!

アノマリーカレンダー

月曜日の窓埋め

まず月曜日の窓埋めとは、その名のとおり「月曜日の朝には窓が現れやすく、それが高い確率で埋まる値動きになりやすい」というアノマリーです。

窓埋め画像

画像の赤丸で囲ってあるところ、ローソク足の間にぽっかりと隙間ができていますよね。これが「窓」です!
実は、週明けの月曜日は「窓」が開いてスタートすることが結構多いのです^^

月曜日の朝に窓が開く要因としての1つが、土日も裏では相場が動いているからだと言われています。

土日は基本的に国内も海外も含め、取引所はお休みなのですが、中東圏の業者だと取引ができたり超大口の取引なら土日もOKなんて業者もあったりで、お休みと見せかけて裏で価格は動いているのです!

そのため、土日の間に何か相場に影響力が強いニュースがあった時は、月曜日に大きく窓を開けて取引スタートになることが多いのです(´ー`)

で、「なぜ窓が埋まる確率が高いのか」という話は、諸説あるのですが、一番の理由はおそらく「みんなが窓は埋まるものと認識している」からですね(・∀・)

窓が大きく開いた時に、多くのトレーダーたちが「窓は埋まると言われているし、その方向へ仕掛けよう!」と考えてポジションを持つことで、実際に埋まっていくんじゃないかと考えられてます^^

窓埋めトレード

ただ根拠自体が弱く、100%窓を埋める値動きが入るわけではないので、ただ単に月曜日の市場オープンに向けて早起きをして、窓が埋まる方向に掛けるだけでは上手く稼ぐことはできません!

具体的な窓埋めトレードの解説はブログ内でまとめたことがあるので、興味がある方は合わせてチェックしてみてください♪

「月曜日の朝」は早起きして稼ぐ!FXの窓埋めトレードを実戦してみよう♪
こんばんは!親友はローソク足、ORZ(おつ)です^^ 今回のFXブログは「窓埋めトレード」について、そもそも窓とは何なのか?実戦で窓を使ったトレードはどうやるのか?というところを、まるっと解説していきます(´ー`) 自分は朝が苦...

水曜日のスワップ付与

水曜日のスワップ付与

水曜日のスワップとは、土日のスワップ付与日の影響から、水曜日の夜中~木曜日の早朝にかけて「円安(低金利通貨売り)+高金利通貨買い」が入りやすい、という値動きの特徴の1つです^^

一般的に土日の間に付与されるはずだったスワップは、翌週のどこかの曜日にまとめて3日分付与されます。

土日は国内も海外も含め、取引所もお休みで金利を付与できないので、特定の曜日にまとめて土日分を付与しちゃおう、という仕組みになっているわけですね!

で、国内・海外のFX業者も含めて、土日のスワップの付与日は、主に水曜日に設定されていることが多く。

その影響から水曜日の夜中~木曜日の早朝(午前6〜7時前後)にかけて円安(低金利通貨売り)+高金利通貨買いが入りやすい、と言われているのです(・∀・)

正直、スワップの影響力自体は微々たるものなので、毎週水曜のスワップ値動きを警戒して、わざわざトレードを避ける必要まではないと思いますが。

「円安(低金利通貨売り)+高金利通貨買い」が入りやすい傾向があることは事実なので、それを踏まえた上で通貨ペアを選定したり、トレード戦略を立てていくと、見立て通りに動く確率を数%くらいは上げられるかもしれませんね!

ゴトー日アノマリー

ゴトー日チャート

ゴトー日のアノマリーとは「5の倍数の日は東京市場が開いてから9時55分に向かって、ドル高・円安になりやすい」という傾向のこと。

まずゴトー日とは「5と0などの5の倍数がつく日のこと」で、多くの日本企業が支払いの締め日をゴトー日に設定していることから、1ヶ月の中でも特にお金が動きやすい日と言われています。

金融機関の外国為替レートは都度レートを確認して顧客対応をしていたら大変なので、毎日9時55分に仲値というその日1日のレートを決定しています(・∀・)

特に輸入を行う企業などは、決算時に円をドルに両替します。その決算日として多いのが【5や10のつく日】ゴトー日です!

この傾向から、ゴトー日になると金融機関の保有するドルが一時的に不足する、いわゆる「仲値不足」と呼ばれる事態が起きる場合があります。

金融機関は仲値不足を解消するために、ドルを買い、日本円を売るという動きが入ります。

これにより東京市場が開いてから9時55分の仲値決定時間まで「ドル高・円安」の傾向に動きやすくなっているのです^^

またザイFX!さんの検証では「金曜日のゴトー日で9〜10時の間なら約60%の確率でドル円は上昇する」という結果も出てたらしいので、条件を限定すればギリギリ優位性あるアノマリーかと(・∀・)

もちろん相場状況なども考慮する必要はあるので、このアノマリーだけをトレードの根拠にしちゃうのは早計だと思いますが(笑)

東京時間によくドル円でトレードしている人なら、頭の片隅に入れておいても損はない豆知識ですね!

おまけ:ジブリの法則(ジブリの呪い)

そして、最後に紹介するのが「ジブリの法則(ジブリの呪い)」です(・∀・)

ジブリの法則(ジブリの呪い)とは、金曜ロードショーでジブリが放送されると外為市場・NY株式市場が荒れて、週明けの日経平均株価も大きく変動するアノマリー(過去の経験則)やジンクスのことです。

かの有名な米ウォールストリート・ジャーナル誌でも特集されたり、毎年のように市場関係者から注目されているアノマリーです。

大人も子供もニートも大好きなジブリ作品には「となりのトトロ」「天空の城ラピュタ」「魔女の宅急便」などがありますが、放送中の金曜日の夜は「為替相場では高い確率で円高方向に大きく動きやすいというのが、ジブリの法則の特徴です。

ジブリの法則

「金曜日の夜に価格が大きく変動する」という話で勘のいい方はピンとくると思いますが、もちろん「ラピュタ」や「トトロ」に不思議な力はなくてw

為替相場が大きく動く要因は「米雇用統計」にあります(・∀・)

米雇用統計の発表とジブリの放送時間が、ちょうど重なっていて、事前の予想値と発表値が大きく外れることが、為替相場を大きく変動させる要因となっています。

Twitterでも「みんなでバルスと呟いて、価格を下落させよう」みたいなネタでたまに呟いてましたが、元ネタはコレです!

実際にジブリの放送日と雇用統計の相関性について、真剣に検証されているサイトも見つけたのですが

2010年〜2018年10月末までで、ジブリの放送と雇用統計が重なったケースでは約70%の確率で円高に動いているので、ギリギリ優位性のあるアノマリーとも言えなくはないですかね(・∀・;)

直接トレードに活用するかどうかは、慎重に検討してもらいたいところですがw

こういったネタ要素を知っておくと、相場見ながら楽しむことができますからね^^

「みんなでワイワイお祭り気分で盛り上がれる」という意味では覚えておいて損はしない豆知識だと思いますよ〜!

まとめ

てなわけで、今回は「アノマリー」についてまとめてみました〜(・∀・)

ORZ自身は、直接アノマリーをトレードの根拠に取り入れているわけではないですが、「統計的に見て確率が高い」というのは事実ですし。

「こういう時はこう動くことが多い」という予備知識があれば、テレビやネットで経済ニュースを目にした時に「こんな風に為替相場が動くんじゃないかな」と予想が立てられたり、また変わった視点で為替相場を分析できるようになりますからね!

「投資の豆知識」として頭の片隅に入れておくだけでも、毎日のチャート監視が楽しくなるんじゃないかと思うので、良かったらお役立てくだされ〜♪

2019年の挨拶

というわけで、2019年のラスト記事更新でございました(・∀・)

今年も1年ORZのFXブログにお越しいただきありがとうございました!

来年もブログやFX道場の運営、新しい動画や企画に取り組んでいけるように、年末年始はプチリフレッシュ休暇をいただく予定です^^

ORZ自身も1週間ほどPCから離れる予定なので、もしご連絡いただいてた場合、年明けくらいにお返事させていただくのでご容赦くださいm(_ _)m

では読者の皆さま、今年も1年ありがとうございました!

どうぞ良い年越しをお過ごしくださいませ〜( `・∀・´)ノ

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