賢くなりすぎてもはや人類を滅ぼすとまで囁かれているAI。
特に有名なのはChatGPT、Gemini、Claudeの3つですよね（・∀・）
今回はこの3つのAIに「ククク…今から君たちにはコロシ合いをしてもらう」
「FXで、1か月後の資金をできるだけ増やす戦略を1つ考えてください」
と言って、誰が一番優秀な戦略を考えられるかを検証してみました！
（今回はエージェント系は無し・汎用チャット型のみ。全アリ頂点決定戦はそのうち）
名付けて【最強トレード手法決定戦！！】
最強トレード手法決定戦｜ルール説明
一言にトレード手法と言っても、長期的なスイング・スワップ的戦略から短期のモメンタム追従などなど、時間軸によっても最適解が全然違いますし
その時の相場状況・通貨ペア・リスク許容範囲などにもよって異なりますよね(´ー｀）
なので、今回の最強トレード手法決定戦ではルールを細かく設定した上で長期戦・短期戦の二つに分けて戦ってもらおうと考えました。
ここでは「1か月という短期間で、どこまで資金を増やせるか」を競う短期決戦に挑んでもらいます。
短期間で大きく稼ごうとすれば、回数多く回す必要があったり・リスクも大きくなりがち、反対にリスクを抑えすぎるとお金は増えていかない。
この利益を狙う積極性と、1か月を生き残るリスク管理をAIはどう両立するか
このあたりが見どころです（・∀・）☆
AIに与えた主な条件は以下の通り。
- 対象通貨はドル円固定
- 検証期間は1か月
- 検証期間そのものは戦略作成時のAIには知らせない
- 全AIが同じ価格データ・取引条件で戦う
- ポジション全体のリスクには上限を設ける
そして、この企画で特に重要なのが次のルールです。
戦略はバックテスト前にロック
手法開発とかやる際は
「この条件を追加した方が成績が良い」
「ここではエントリーしない方が良かった」
などテストを繰り返し条件を改良していくのが普通ですが、今回はそれだと
過去チャートへの最適化能力を競う大会になっちゃう（´Д｀）
てことでAIが戦略を提出したあとに、初めて検証期間の相場へ投入しテストします。
人間の「いい感じの判断」もできるだけ排除
「強そうなら買う」「チャートの形がきれいなら入る」
といった裁量では比較できないため、各AIにはエントリー・決済・損切り・ポジションサイズなどをできるだけガチガチに数値化してもらいました。
最終的には、人間がチャートを見て判断しなくてもバックテストできる形にまで落とし込んでます。
※その他詳しい条件設定・実際AIに渡したプロンプト・バックテスト用に確定した3戦略の完全ルールは、検証仕様書として別ページにまとめています。
それでは、ChatGPT・Gemini・Claudeはどんな戦略を提出したのでしょうか(｀・ω・´)
ChatGPT｜【S12】短期順方向ブレイク戦略
画像もそれぞれのAIが作ってます
まずはチャッピーことChatGPTが選んだのは、
大きな流れに逆らわず、直近の高値・安値を突破した方向についていく戦略
でした(´ー｀）
名前は、S12（このSは短期をSprint・長期をMarathonという大会コードになってるため）
非常にシンプルな順張り型のブレイクアウト戦略です。詳しくみていきます
ChatGPTのS12手法は何をどう狙うのか
まず4時間足を使って、現在の相場が上方向なのか下方向なのかを判断します。
この判定にはSMA20を使用し、h4終値がSMAの上かつ、現在のSMA20が3本前のSMA20より上のみロング狙い。（ショートはこれの逆）
そのうえで1時間足に移り、直近12本の高値または安値を突破したところを狙います。
例えば大きな流れが上向きと判断 → 直近12時間の高値を超えたところで買う。
逆に大きな流れが下向きなら逆で売る。
単純に高値を抜けたから何でも買うのではなく、上位足の方向と一致したブレイクだけを狙うのがポイントです(´ー｀）
さらに、極端な値動きを追いかけないため、シグナル足のTrue Rangeが直前ATR20の3倍以内であることも条件としてます。
S12の主要ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な方向判定 | H4 |
| エントリー判定 | H1 |
| エントリー | 直近12本の高値・安値ブレイク |
| ボラティリティ判定 | ATR |
| 1回の初期リスク | 2.5% |
| 利益確定 | 3Rを基本にトレーリングを併用 |
| 最大保有時間 | 約24時間 |
| 最大ポジション | 1 |
S12は今回AIが出した3つの戦略の中でも、かなり考え方が分かりやすい戦略です。
相場がすでに向いている方向へ、さらに動き出したら乗る。
超シンプルで余計な予想は排除。
天井や底を当てようとするわけでもありません。
動きが出たことを確認してから、その流れについていきます。
言い換えるなら、ChatGPTが重視したのは『価格そのもの』でした。
Claude｜【TOKYO COIL】東京時間で縮んだ相場の爆発を狙う
Cloudeくんが提出したのは、TOKYO COILという戦略です。
こちらもブレイクアウト系ではありますが、ChatGPTのS12とはかなり発想が違います。
TOKYO COILが注目したのは「いつ動くのか」です。
東京時間に溜まったエネルギーを狙う
FX市場は24時間動いていますが、参加者や取引量は時間帯によって変化します。
TOKYO COILでは、その中でも東京時間の値動きに注目するようです(´ー｀）
戦略はこう。
まず東京時間に形成されたレンジや、値動きの収縮を確認。
そして、その後の欧州・NY時間に入って価格がレンジを抜けたところで仕掛けます。
東京時間でレンジ・収縮を確認
↓
欧州・NY時間で動き出す
↓
そのブレイクについていく
という設計です。
S12が「直近12本の高値・安値」という価格情報を中心にしているのに対しTOKYO COILは、
時間帯そのものを戦略に組み込んでいる
のが大きな違いですね。
エントリー条件など
毎日15:00 JSTに、その日の東京時間の値動きを判定します。
対象は、08:00〜14:45 JSTのM15足。
この時間帯の
- 最高値 = TRhigh
- 最安値 = TRlow
- レンジ幅 = TRw = TRhigh − TRlow
- 中央値 = TRmid = (TRhigh + TRlow) ÷ 2
を計算します。そして以下をすべて満たした日のみ稼働します。
- M15足が24本以上存在
- TRwが20pips以上
- TRwが0.80 × ATR(14,D1)以下
東京時間にある程度の値幅はありつつも、日足全体のボラティリティと比べてまだ収縮している日を対象。
ブレイク判定は15:15〜24:00 JSTに確定した各M15足で判定します。
LONG：Close > TRhigh + max(2pips, 0.10 × TRw)
SHORT：Close < TRlow − max(2pips, 0.10 × TRw)
さらに共通条件として、
High − Low ≥ 0.60 × ATR(20,M15)
を満たす必要あり。
単に東京レンジをわずかに抜けただけではなく、一定以上の勢いを伴ってブレイクした足のみを採用。
TOKYO COILの主要ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| セットアップ | 東京時間のレンジ・値動きの収縮 |
| エントリー | 欧州・NY時間のブレイク |
| 利益確定 | +1.5Rで一部利確 |
| 残りのポジション | トレーリングで追随 |
| その他 | ゴトー日を利用した時間戦略を含む |
さらに「ゴトー日」も使う
そしてTOKYO COILには、もう一つ特徴的な仕掛けがあります。
ゴトー日です（・∀・）
※ゴトー日は学術的な検証もされていてorzも実際測ったら優位性ありそうだったやつ
5日、10日、15日、20日、25日など、いわゆる「5や0のつく日」に着目し一定の条件下で、
08:00に買い、09:55に決済する
という時間ベースの戦略も組み込まれています。
つまりクロードは、単純なテクニカル指標だけではなく
USD/JPYが取引される時間帯や、市場に存在すると考えた時間的な偏り
まで利用しようという手法です。
ChatGPTが「価格」を中心に考えたのに対して、Claudeが重視したのは『時間』だったわけです。
Gemini｜【MBS】スクイーズからの爆発を狙う戦略
最後、Geminiが選んだのはMBSという戦略。
重きを置いているのが相場のボラティリティ、
狙うのは、ほとんど動かなかった相場が突然動き始める瞬間です。
動かなかった相場が動き出すところを狙う
MBSでは、
- Bollinger Bands
- Keltner Channel
という2種類の指標を使い、補助に以下を使用。
- MACD
- ATR14
そして値動きが小さくなった、いわゆるスクイーズ状態を検出。
相場が長く静かな状態を続けたあと、値動きが大きくなることがあります（エクスパンション）。
MBSはそのタイミングを待ち、Keltner Channelの突破やMACDの加速などを確認してエントリーします(´ー｀）
簡単にいうとボラティリティ収縮→ブレイク発生→値動き拡大に乗る
という戦略ですね。
MBSの主要ルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| セットアップ | Bollinger Bands × Keltner Channelのスクイーズ |
| エントリー | KC突破＋MACD加速 |
| 1回の初期リスク | 3% |
| 固定利確 | なし |
| 主な退出条件 | 20EMAの逆抜け |
| 最大ポジション | 3 |
エントリーの条件など
Bollinger BandsがKeltner Channelの内側に収まっている状態を、スクイーズと定義します。
この状態が、3本連続したことをエントリー準備条件として設定。
スクイーズ成立後、価格がKeltner Channelを上方向または下方向へ突破。
さらにMACDヒストグラムが、ブレイク方向と同じ方向へ加速していることを確認します。(MACDの設定は12 / 26 / 9)
条件を満たしたシグナル足の次のM15足始値でエントリーします。
利益の上限を最初から決めない
MBSでもう一つ特徴的なのが、固定の利益確定ポイントを基本的に置かないことです。
「2Rまで到達したから利益確定」
「3Rで全ポジションを閉じる」
と最初から利益の上限を決めるのではなく、トレンドが続いている間はポジションを持ち続けます。
そして20EMAを逆方向へ抜けるなど、トレンド終了の兆候が出たところで決済。
つまりMBSは、
小さな利益を確実に積み上げるというより、一度捕まえた大きな値動きをできるだけ伸ばす
設計ってことですね(´ー｀）
さらに最大3ポジションまで保有できるため、条件が揃えば複数のポジションを持つことも。
Geminiが重視したのは『ボラティリティ』でした。
同じ問題なのに、3AIの答えは結構な違いが
３つのAIが考えたトレード手法は整理するとこんな感じ。
| AI | 戦略 | 注目しているもの | 基本的な考え方 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | S12 | 価格 | 高値・安値の突破についていく |
| Claude | TOKYO COIL | 時間 | 東京→欧米という時間構造を利用する |
| Gemini | MBS | ボラティリティ | 収縮した値動きが拡大する瞬間を狙う |
ChatGPTはどこを抜けたか。
Claudeはいつ抜けたか。
Geminiは動かなかった相場が動き始めたか。
同じ条件下なのに「何を重要だと考えるか」で、ここまでの違いが出るのはなかなか興味深いですね（・∀・）
３つのトレード戦略の共通点
3つとも、相場が動き始めた方向についていこうとしている。
重要視するところは違えど、ここは共通しているポイントでした(´ー｀）
S12は高値・安値のブレイク。
TOKYO COILは東京時間に作られたレンジからのブレイク。
MBSは低ボラティリティ状態からのブレイク。
3AIとも基本的には、
「天底・これから反転する場所を当てる」のではなく、「実際に動き始めたことを確認して乗る」
という方向を選んでますよね（・∀・）< みんな順張り派だ
今回の１ヶ月という短い期間で利益機会を作るには、相場の大きな流れを狙う順張り的な考え方が使いやすいと、それぞれ別の形で判断したっぽいです。
ただ、同じ順張り系でも、重要視する値が違うし、エントリーする場所・損切り・利益を伸ばす方法・ポジションサイズなど
全部違うので、この違いが1か月後の資金にどう表れるのか。
これは結果がどうなるか楽しみです(｀・ω・´)
次回、3戦略を同じ1か月に投入しテスト
価格を見るChatGPT。
時間を見るClaude。
ボラティリティを見るGemini。
果たして1か月後、最も資金を増やしているのはどの戦略なのか。
実際テストしてみてこのブログで結果発表しようと思います(´ー｀）
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