【月・日付け・曜日別】FXのアノマリー一覧!ドル円相場で検証してみた

アノマリーとは明確な証明はできないけど、何故か統計的にその通りになる確率が高いという一種の法則で、簡単に言えば「相場で信じられているジンクス」みたいなものです。

有名芸能人が結婚すると暴落(〇〇ショック)が起こるというのは有名ですね(´ー`)

ORZ
ORZ

ガッキーが結婚した時は仮想通貨の時価総額が1兆ドル下がったらしいおw

このように基本ネタとして扱われがちなアノマリーですが、真面目に捉えると。

「ある事象が起きると相場がこう反応しやすい」という部分はテクニカル・ファンダメンタルズに共通する分析の本質的な部分ですので、覚えておくと優位性を獲得できると考えています。

有名な格言とかもそうですが、意識する市場参加者が多ければ多いほどその影響力は強くなるので馬鹿にできませんね♪

そんなわけで今回は主にドル・円に関係する有名なアノマリーを一覧でご紹介(・∀・)

ここ5年間のドル円チャートと照らし合わせてアノマリーの検証もしてみたので、参考にしてみてね!

相場の季節性・サイクルを把握して多角的な分析をしていっちゃいましょう♪

※動画でもサクッとみれます

月別・1年間のドル円アノマリー一覧

まずはドル円相場が一年を通じてどんなサイクルで動きやすいのかを見てみます!

基本的に為替相場に直接影響が出てるというより、株のアノマリーによって株式相場→為替って感じで間接的に働いているものが多いですね(・∀・)

※表の「月」をクリックすると詳細に飛べます♪

1月
  • 米:年度始めの新規ドル買い
  • 高値・安値のピークをつけやすい
  • 月足が陽線なら年足も。その逆も然り
ドル安 ▼
2月
  • 目立つアノマリー無し(節分天井・彼岸底は古い模様)
方向性 ?
3月
  • 日:決算の外貨売り円高(リパトリエーション・リパトリ)
円高 ▼
4月
  • 日:年度始め外貨買い円安(転換点)
  • 月末海外旅行円安
  • イースターのボラティリティ低下
円安 ▲
5月
  • 世界的に有名なSell in May でドル安
  • GWのボラティリティ低下からの突発円高
ドル安 ▼
6月
  • 目立つアノマリー無し
方向性 ?
7月
  • サマーラリー:長期休暇の前の駆け込みドル高
ドル高 ▲
8月
  • 夏枯れ相場:ボラティリティ低下・突発変動注意
方向性 ?
9月
  • トレンドが発生しやすいアノマリー
  • Sell in May, don’t come back until St Leger day.(9月の競馬の大会まで戻ってくるな):新規ドル買い
ドル高 ▲
10月
  • ハロウィン効果:暴落注意
ドル高 ▲
11月
  • 秋のトレンド転換点
方向性 ?
12月
  • 米:決算期のドル高(クリスマスラリー)
ドル高 ▲

 

価格変動の方向性をまとめるとこんな感じで動きやすいようです!

月別ドル円のアノマリー一覧

1年の前半に下落しやすく、夏場はウロウロ、後半で上がっていくってイメージですかね^^

ドル円は尻上がりタイプのようです。
ちなみにORZは「明日から本気出す」と一生言ってます(・∀・)

日付・曜日別のドル円アノマリー一覧

デイトレなら曜日・日付ごとのアノマリーはなかなか参考になるかもしれません!
こちらも一覧でざっとみていきましょう(´ー`)

月曜日
  • 窓が開けば埋める動きになりやすい
  • 休み明けの様子見モード
方向性 ?
水曜日
  • スワップポイント3倍(土日の分)で円を売って高金利通貨を買い、木曜まで持ちこしやすい
円安 ▲
金曜日
  • 金曜ロードショーにジブリが放送されるとドル円暴落
  • 週跨ぎ前の駆け込みポジション解消
円高 ▼
ゴトー日
  • 5の倍数の日は企業決算のためドル買い・円安になりやすい
円安 ▲

ちなみに金曜の通称”ジブリの呪い”に関しては、ウォール・ストリートジャーナルにも取り上げられるくらい有名です笑

▶︎ 外部リンク:日本の株・外為投資家が身構える「ジブリの呪い」

正体は第一金曜日に発表される「雇用統計」の影響らしいけど、ジブリ放送した日は明らかに落ちやすいんだとか(´ー`)

雇用統計・窓に関して詳しくはこちらをチェックしてみてね!

カレンダーにするとこんな感じなのでこちらも要チェックでござる。

アノマリーカレンダー

月単位のアノマリー詳細

一覧を見てきましたが、続いてそのアノマリーが「どうしてそう言われるようになったのか」を詳しくみていきます!

とはいえ、完璧に証明できるものではないのがアノマリーなので一説として捉えておくのがベターです(・∀・)

1月のアノマリー:ドル安傾向でその年の最高値・安値を付けやすい

1月がドル安に動きやすいというアノマリーは、アメリカの多くの企業が11月か12月決算なので、自国通貨に戻すドル高になり、

そこから1月が年度始めになるため新しく海外投資をするために外貨を買う(ドルを売る)企業も多くなるからだと言われています(・∀・)

高値のピークをつけやすいと言うのは、12月の流れから考えると自然とそうなるような感じですが、安値のピークになるのは「1月になると為替レートは大きく動きやすい」と言うところが関係しているようですね。

ハッピーニューイヤーでどこの国も積極的な投資を行いやすく、そこに大きな材料が来るとロスカットを巻き込んで一気に動いたりします( ゚Д゚)

2019年にはアップルが中国経済への発言をしたことから、年が明けてすぐドル円相場が108円台から103円台へと急落したのも記憶に新しいですね。

1月のアノマリー

2〜3月のアノマリー:様子見から円高傾向

2月はこれといって有名なアノマリーが無かったりする時期(´ー`)

株式では「節分天井」といったアノマリーもありますが、これもそもそもお米相場の話らしく近年ではあんまり当てはまらないと言われていますね。

3月は多くの日本企業の決済時期なので、自国通貨を買うレパトリが起こり、円高(ドル安)方向に動きやすい様です。

レパトリとは、レパトリエーションの略で一般企業が海外市場で稼いだ利益を国内通貨に両替することを言います。

2月と3月のアノマリー

4月のアノマリー:年度始めの円安傾向

4月は多くの日本企業が「年度初め」ですよね。

なので、予算が決まった機関投資家や企業・銀行が新たなポジション(外貨買い/円売り)を持ち始めたり、円安傾向になると言われています(´ー`)

また、ゴールデンウィークになると日本人が海外旅行へ行く(両替:外貨買い/円売り)ようになるので、これもまた円安を後押しするみたいですね。(最近は無理ゲーになっちゃいましたが)

一方、キリスト教徒にとって大きなイベントである4月のイースター休暇は、相場の流動性を低下させる(ボラが下がる)要因になりやすいです(´ー`)

日本ではあまり馴染みのないイースター休暇ですが、海外では割とガッツリ休みで金融機関も休みなことから市場参加者も限定されているというわけですね。

4月のアノマリー

5月のアノマリー:Sell in Mayでドル安傾向

5月には「Sell in May(セル・イン・メイ)」と呼ばれるアノマリーがあります。

これは、アメリカの株式市場で広がった格言で、

略さないバージョンは「Sell in May, and go away; don’t come back until St Leger day. 」

「5月に株を売って市場から離れなさい。そして、セント・レジャー・デイ(競馬の大会で9月の第二土曜日開催)まで戻ってくるな」という意味らしいです。

要は「流動性が低下する6〜9月になる前に、今持っているポジションを整理しちゃいなさい」ということです(´ー`)

欧米では6月から9月にかけてバカンスシーズンになり、市場参加者が減ってしまいますからね。

なので、この時期になると「NYダウが下がる」という傾向があり、そこから周りに回って「ドル円が下がる」こともあるみたいです。

日本もGWで市場参加者が減ったりするので、全体的に流動性が低めで突発的な動きに注意が必要とも言われています。

5月のアノマリー

6〜8月のアノマリー:サマラリーによるドル高傾向と「夏枯れ相場」

この時期は、欧米で夏休みを取るファンドや企業が多く、市場の流動性が下がってウロウロする傾向があります(´ー`)

夏枯れ相場というアノマリーが有名ですね。

時期は国によって異なるようですが、だいたい6月中旬〜9月上旬の間は海外の企業や投資家たちが長期休暇を取るみたいです。

一方でサマーラリーと言う、長期休暇の前に夏のボーナスで新規投資を行うことによる株高・ドル高傾向になると言われているアノマリーも有名。

本格的に暑くなり流動性が下がる前にトレードしていくのが良さそうですね。

夏のアノマリー

9〜10月のアノマリー:ドル高傾向でトレンド発生や突発変動に注目

5月に「戻ってくるな」と言われていた人たちが戻ってきてくるからか、新規のドル買いかからのドル高傾向が出やすいと言われていて、トレンドも発生しやすい時期とも言われています(・∀・)

長期休み明けの人たちも参入してくるからでしょうか。

また、過去に米国株の大暴落を記録した「暗黒の月曜日(Black Monday)」「サブプライムローン問題」「911」など歴史的な暴落やフラッシュクラッシュが9月・10月に起きやすい様です(´ー`)

ハロウィン効果と言われている「株の買い時」でもありますが、こうした暴落から下がった所で仕掛けるという逆張り狙いの時期とも考えられますね。

秋のアノマリー

11〜12月のアノマリー:様子見からクリスマスラリーのドル高

11月くらいから為替市場の流動性は低下し始める傾向があります。

これは、12月が決済となる海外の企業や機関投資家たちが、年初(1月〜3月)から始めた取引の収益を確定し始めると同時に、新たな取引をしなくなるからなんだとか(・∀・)

9月あたりからのトレンドも11月くらいには落ち着くとも言われているので、調整期って感じなのでしょう。

また、クリスマスラリーという株買→ドル買いアノマリーもあり、調べるとここ10年くらい7割は当たっている様ですね!

これも米決算期による自国通貨買い・節税による株売りが12月後半には落ち着くことが原因だと言われています。

冬のアノマリー

当たってる?ここ5年のドル円チャートで検証

最後に実際のチャートと見比べてアノマリーがどれほど当てはまるものなのかを見てみたいと思います♪

アノマリードル円5年分

1月に最高値・安値をつけやすいというアノマリーは、ピッタリとはいかないものの、冬場にその年のピークの価格をつけるってところは、そんな感じはしますね。

3月・4月で日本企業決算期には心機一転、転換期を迎えているところは見れるものの、有名なセルインメイは微妙な感じでしょうか。

ORZ
ORZ

5月にわざわざ売らなくても良さそうな?

株の格言なので、為替だそこまで効かないってところはあると思い、調べてみたら今は株式相場でもそんなに当てはまらないみたいですね笑

8月のサマーバケーションは夏枯れ相場って感じでウロウロしちゃって、その後の9月からトレンドが出てる感じはみて取れます。11月くらいまでぐいっといく傾向ですね。

12月に入るとまた転換期で潮目が変わり、次の年のピークをつける感じで動いていく。

といった感じがここ5年のドル円相場サイクルです。

当てはまるっちゃ当てはまるけど、ズバリって感じではないので、ちょっとしたチャンスアップって感じでしょうか(´ー`)

チャンスアップイメージ

アノマリーでプラスαの相場分析

てなわけで、今回は「アノマリー」についてまとめてみました〜(・∀・)

ORZ自身は、直接アノマリーをトレードの根拠に取り入れているわけではないですが、「統計的に見て確率が高い」というのは事実。

「こういう時はこう動くことが多い」という予備知識があれば、テレビやネットで経済ニュースを目にした時に「こんな風に為替相場が動くんじゃないかな」と予想が立てられたり、また変わった視点で為替相場を分析できるようになりますね!

「投資の豆知識」として頭の片隅に入れておくだけでも、毎日のチャート監視が楽しくなるんじゃないかと思うので、良かったらお役立てください♪

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